А файл анимации правильно обозвал???
И куда его смотря экспортнул...
Вторично переэкспортируй файл анимации,но сначала сохрани его через Custom Filename в той папке куда сохранишь объект и правильно ставь везде галки, как на скрине...
Короче пробуй,с первого раза он ни когда не экспортируется....