Скачал , как запустить или установить ???
Распаковываешь в папку к примеру C:\CryEngine3.5.6. Чтобы запустить, нужно открыть C:\CryEngine3.5.6\Bin32\Editor.exe или GameSDK.exe(в старых версиях Launcher.exe) и кстати, движок новичкам очень сложно будет изучать. Если хочешь сделать хорошую игру, надо использовать эту программу 1 год для начала.